Цена прибавила почти 2% за неделю, но за этим движением скрывается расхождение: импульс ослаб ровно там, где котировка пошла выше. Именно такое поведение – рост цены при падающей внутренней силе – модель квалифицирует как дивергенцию и читает как шортовый сигнал. Что говорит история На независимой выборке из 4887 сделок с похожими условиями шорт оказывался прибыльным в 54.1% случаев. Само по себе не выдающийся перевес, но на такой выборке он статистически устойчив – не артефакт малой истории. Средний результат сделки – +0.30 в единицах риска. Триггер сработал 6 октября в 13:00 МСК на уровне 39.67 ₽. Сейчас цена чуть выше – 39.86 ₽. Один момент, который влияет на картину ⚠ Индекс ОФЗ RGBI за неделю просел на 0.1% при том, что движения Ростелекома исторически связаны с ожиданиями по ставке (корреляция +0.52). Если рынок начнёт отыгрывать снижение ставки, облигационный индекс пойдёт вверх – и это создаёт встречный ветер для шортовой позиции. Широкий рынок при этом за неделю добавил 2.8%, что тоже давит против сигнала. По состоянию на момент триггера модель видит перевес в пользу снижения – но это исторические вероятности, а не прогноз.