Цена прибавила 14.3% за семь дней, но под капотом сложилась дивергенция – рост котировки не подтверждается динамикой индикаторов, которые при здоровом движении обычно идут в ногу с ценой. Что увидела модель Дивергенция – это когда цена обновляет максимум, а сигнальный показатель (импульс, объём, внутренняя сила движения) этот максимум не повторяет. Расхождение говорит об ослаблении тренда изнутри, даже если снаружи всё выглядит бодро. На баре 4 августа 13:00 МСК на отметке 0.43 ₽ модель зафиксировала шорт-дивергенцию в кластере Consumer. Статистика по 5131 аналогичному случаю на скользящих периодах истории: 🔸 Доля прибыльных – 55.4% 🔸 Средний результат – +0.376 R (в единицах риска) 🔸 Выборка достаточно большая, чтобы считать цифры устойчивыми, а не случайными Проще говоря: в похожих условиях чуть больше половины случаев разрешались в сторону снижения, а средний выигрыш превышал средний проигрыш. Контекст и риски Ликвидность приемлемая – средний дневной оборот 63 млн ₽, проскальзывание некритично для розничного размера. ⚠ Ралли +14% за неделю без новостного катализатора само по себе риск: резкие безосновательные движения склонны к волатильным откатам в обе стороны, и паттерн может быть нивелирован новой волной импульса. Значимых новостей и корпоративных событий в ближайшие две недели нет – фундаментальных сюрпризов, способных перевернуть картину, не ожидается. ➡ Дивергенция после резкого роста без видимых причин – исторически один из более «чистых» шорт-сетапов в Consumer-кластере. Но 55% – это не гарантия, а статистическое преимущество.