Банк Санкт-Петербург за неделю вырос на 20% – и именно на пике этого движения цена сыграла в типичную ловушку. В 13:00 по МСК 29 июля котировка коротко прокололась выше уровня 266.60 ₽, собрала стопы тех, кто сидел в шорте, – и тут же вернулась обратно. Это классический сбор ликвидности: шпиль за уровень привлекает покупателей и выбивает продавцов, после чего цена разворачивается против пробившихся. Приставка MTF означает, что пробой и возврат подтверждены одновременно на нескольких таймфреймах – сигнал не разовый шум на минутках. Что показывает история На независимой выборке из 478 сделок (проверка на скользящих периодах) похожие сетапы в 55.4% случаев отработали в сторону шорта. Средний результат – +0.279 R на сделку. Это не «иногда работает»: 478 случаев достаточно, чтобы говорить о статистически устойчивом преимуществе, а не случайной выборке. Контекст и риски 🔸 +20% за неделю без видимого фундаментального катализатора – рост, за которым часто следует коррекция на фиксации. 🔸 Оборот 177M ₽ в день – ликвидность нормальная, спреды не съедят паттерн. 🔸 Свежих новостей и событий в ближайшие 14 дней нет, значит внезапного фундаментального сдвига ждать не от чего. ⚠ Главный риск – именно импульс. Когда акция так резко разгоняется, ложные возвраты случаются чаще обычного: розница торгует хайп, и «шпиль вниз» может оказаться временным откатом перед следующей волной вверх. ➡ Модель фиксирует статистическое преимущество на стороне продавцов. Насколько оно реализуется в этот раз – покажет рынок.