Дивергенция – это когда цена продолжает идти вверх, а моментум (скорость этого движения) разворачивается вниз. Покупатели формально ещё «побеждают», но сил уже меньше. Что увидела модель Сегодня утром, около 11:00 по Москве, на уровне 469.10 ₽ модель зафиксировала именно этот сетап на Татнефть ап. На момент сигнала цена находилась ниже текущей (478.80 ₽) – то есть после триггера бумага ещё немного подросла. На независимой выборке из 3207 подобных ситуаций: 🔸 В 56.7% случаев цена дальше шла в сторону шорта 🔸 Средний результат по выборке: +0.381 R (в единицах риска на сделку) 🔸 Проверка проводилась на скользящих периодах истории, не на подогнанных данных Преимущество здесь не огромное, но устойчивое: больше половины срабатываний отработали в нужную сторону на достаточном числе наблюдений, чтобы не списывать это на случайность. Контекст и риски +8.3% за неделю на фоне отсутствия значимых корпоративных новостей – это движение, за которым нет свежего фундаментального повода. Такие рывки часто связаны с короткой позицией розницы или перекосом позиций внутри сектора Energy&Resources. Как раз в таких условиях дивергенция моментума исторически значима сильнее, чем при трендовом росте на новостях. ⚠ Ликвидность нормальная (средний оборот 349M ₽), но известных ближайших событий нет – это плюс: паттерн не сбивает неожиданный катализатор. ➡ Модель не предсказывает конкретное движение, она говорит о статистическом перекосе: в похожих ситуациях шорт исторически чаще был прав, чем ошибался.