Цена Газпрома на вечерней сессии 21 июля держится у 86.33 ₽, но под этим движением появился технический перекос: модель зафиксировала дивергенцию на стороне шорта. Что увидела модель Дивергенция здесь – это расхождение между ценой и импульсными индикаторами. Цена ещё держится или чуть подросла, а индикаторы уже теряют силу и загибаются вниз. Исторически это читается как сигнал, что продавцы начинают перехватывать инициативу до того, как цена это признаёт. По базе из 432 сделок (walk-forward, out-of-sample) в похожих условиях: 🔸 Win Rate: 60.4% – шорт срабатывал чаще чем в 3 из 5 случаев 🔸 E[R]: +0.613 – среднее движение в пользу шорта составило 0.61 единицы риска 🔸 Паттерн сработал у уровня 86.26 ₽ на вечерней сессии Выборка в 432 сделки достаточно большая, чтобы не списывать цифры на случайность. Контекст и риски 🔸 За последние 7 дней Газпром уже просел на 7.1% – часть движения, которое мог предвосхищать паттерн, возможно уже реализована. 🔸 Средний дневной оборот – 4.9 млрд ₽, ликвидность нормальная для работы без проскальзывания. 🔸 Свежих новостей и ближайших корпоративных событий в горизонте 14 дней нет – внешний шум минимален. ⚠ При этом Газпром остаётся политически чувствительным активом: любой неожиданный новостной фон по газовой отрасли или санкционной теме способен перекрыть любой технический сигнал в моменте. Почему это имеет значение Дивергенция на фоне уже состоявшегося недельного снижения – это не разворот «на пустом месте». Рынок мог частично выдохнуть краткосрочный импульс, и именно сейчас модель фиксирует, что восстановительного давления снизу пока недостаточно, чтобы переломить сигнал.