Цена Магнита шла вверх, а несколько независимых индикаторов в это время разворачивались в другую сторону. Такое расхождение между ценой и внутренними метриками называют дивергенцией – рынок как бы «врёт», и статистика говорит, что обычно это не остаётся без последствий. Что увидела модель Паттерн DIVERGENCE по шорту сработал 14 июля в 18:00 МСК на уровне 1813 ₽. Смысл простой: цена рисовала новые локальные максимумы, а импульс и объёмная поддержка при этом таяли – продавцы не уходили, просто прятались. На выборке из 430 сделок (out-of-sample, walk-forward) модель показывает: 🔸 Win Rate – 60.0% 🔸 E[R] – +0.575 (среднее движение в сторону шорта) 🔸 430 случаев – выборка достаточная, чтобы не списывать на случайность Грубо говоря, в 6 из 10 аналогичных ситуаций цена шла вниз, а среднее движение давало больше половины риска в прибыли. Не гарантия, но осязаемый перекос. Контекст и риски Текущая цена – 1790.50 ₽, то есть от уровня срабатывания уже -22.5 ₽ (-1.2%) – паттерн начал отрабатывать. Ликвидность нормальная: средний дневной оборот 618 млн ₽, проблем с входом и выходом не будет. ⚠ Свежих новостей и ближайших корпоративных событий в 14-дневном окне нет – это плюс, паттерну ничего не мешает отработать в штатном режиме. Но Магнит традиционно реагирует на потребительскую статистику и новости конкурентов по сектору Consumer, так что фоновый риск не нулевой. ➡ Дивергенция без новостного катализатора – классический технический сигнал. Именно такие ситуации дают модели самую чистую статистику.