Акция снижается, а внутренний импульс движения начинает смотреть в другую сторону. Это расхождение – дивергенция – часто предшествует следующей волне в направлении самого импульса, а не цены. Что увидела модель Паттерн DIVERGENCE сработал 10 июля на уровне 64.61 ₽ в вечернюю сессию. Суть простая: цена продолжает двигаться вниз, но осцилляторы импульса перестают подтверждать это движение – они разворачиваются вверх. Такое расхождение сигнализирует об истощении продавцов. Направление паттерна – шорт, то есть модель ставит не на разворот вверх, а на продолжение давления вниз: цена ещё не нашла дно, импульс восстанавливается, чтобы дать новую волну снижения. Статистика на 402 сделках (walk-forward, out-of-sample): 🔸 Win Rate: 59.4% – в большинстве случаев цена шла в нужную сторону 🔸 E[R]: +0.525 – среднее математическое ожидание чуть больше полуторы риск-единицы 🔸 Выборка 402 сделки даёт статистически значимую базу для оценки Контекст и риски ВТБ за семь дней уже потерял 11.3% – движение нешуточное, и часть продавцов могла зафиксировать прибыль. Ликвидность высокая: средний оборот 4.1 млрд ₽ в день, проскальзывание некритично. ⚠ Свежих новостей и корпоративных событий в ближайшие две недели нет – фоновый риск сейчас минимален, но ВТБ чувствителен к любым сигналам из ЦБ и регуляторного контура банковского сектора. ➡ Паттерн исторически отрабатывает в 59% случаев со средним движением 0.53 R – не подавляющее превосходство, но устойчивый edge на большой выборке.