Акция прибавляла в цене, а внутренние показатели импульса и объёма уже разворачивались вниз. Именно такое расхождение называют дивергенцией: цена и индикаторы тянут в разные стороны, и исторически это заканчивается не в пользу тех, кто стоит по тренду. Что увидела модель Паттерн DIVERGENCE по AFKS сработал 9 июля на уровне 10.03 ₽ в вечернюю сессию. На выборке из 402 аналогичных случаев (out-of-sample, walk-forward валидация): 🔸 Win Rate: 59.4% в направлении шорта 🔸 E[R]: +0.525 R среднее движение 🔸 Выборка 402 сделки – достаточно для статистически устойчивого вывода Проще говоря: в похожих условиях почти 6 из 10 раз цена шла вниз, а среднее движение составляло больше половины единицы риска. Это рабочий edge, не случайный шум. Контекст и риски Цена к моменту написания: 9.96 ₽, то есть акция уже прошла часть движения после сигнала. За семь дней AFKS потеряла 17.4% – падение само по себе резкое, розница могла заходить на отскок как раз на уровне 10.03. ⚠ Ликвидность – один из плюсов здесь: средний оборот 1.9B ₽ в день, проблем с исполнением нет. ⚠ Свежих корпоративных новостей и событий в ближайшие две недели не обнаружено. Это снижает риск резкого gap'а против сигнала, но и не добавляет фундаментального катализатора. Почему это имеет значение Дивергенция на фоне уже состоявшегося обвала – это не сигнал «продавать всё», а индикатор того, что импульс восстановления пока не подтверждён объёмом и техническими данными. Модель не видит оснований для разворота.