Акция UGLD за последние 7 дней потеряла 9.3%, и вечером 24 июня модель зафиксировала дивергенцию на уровне 0.56 ₽. Дивергенция – это когда цена и индикаторы импульса движутся в разные стороны. Если цена ещё держится или слегка подросла, а внутренняя сила движения уже разворачивается – это ранний сигнал, что толчок иссякает. Что увидела модель Паттерн DIVERGENCE сработал в шорт-направлении на вечерней сессии. Выборка 1519 сделок (walk-forward, out-of-sample) – достаточно, чтобы говорить об устойчивой статистике, а не случайном совпадении: 🔸 Win Rate: 55.3% – в большинстве похожих случаев цена двигалась в сторону сигнала 🔸 E[R]: +0.36 R – среднее итоговое движение в единицах начального риска 🔸 N: 1519 сделок – солидная база для доверия к цифрам Перевес небольшой, но стабильный. 55% против 45% при среднем движении 0.36 R – это рабочий edge, не маркетинговая история. Контекст и риски Оборот по UGLD – около 430 млн ₽ в день, ликвидность нормальная для бумаги второго эшелона. Свежих корпоративных новостей нет, календарных событий в ближайшие две недели тоже. ⚠ Бумага уже отдала 9.3% за неделю – входить вдогонку короткому движению статистически менее выгодно, чем на свежем перекосе. Если это отскок после перепроданности, дивергенция может сработать с запозданием или не сработать вовсе. Металлургический кластер сейчас под давлением вместе с ценами на золото – это фоновый попутный ветер для сигнала, но не гарантия.