Именно такое расхождение считается предупреждением: котировка рисовала новые максимумы, а моментум и объёмные показатели за ней не следовали. Дивергенция – это когда цена и индикатор движутся в разные стороны. Грубо говоря, толпа ещё покупает, но сила покупателей уже иссякает. Паттерн сработал 22 июня в 16:00 МСК на отметке 281.40 ₽. Что увидела модель На 390 исторических случаях аналогичной дивергенции по бумагам финансового сектора картина такая: 🔸 Win Rate: 58.3% – чуть больше половины случаев цена двигалась в сторону шорта 🔸 E[R]: +0.548 – среднее реализованное движение составило 0.55 R-юнита в пользу короткой стороны 🔸 Выборка в 390 сделок достаточна, чтобы не списывать результат на случайность Оба числа получены на out-of-sample данных с walk-forward валидацией, то есть модель не видела эти бары при обучении. Контекст и риски Т-Банк уже отработал часть движения: с момента сигнала бумага припала с 281.40 до 275.68 ₽, минус 7% за неделю. Это значит, что часть статистического edge уже реализована. ⚠ Ликвидность высокая – средний оборот 2.7 млрд ₽ в день, спред не давит. Но свежих корпоративных новостей нет, значит движение пока технического характера и может оборваться без предупреждения. Ближайших событий в горизонте двух недель не заявлено – риск внезапного новостного разворота умеренный, но не нулевой.