← Все итерации

Каталог v6 — потенциальный P&L с фильтром E[R] ≥ 0.30

Итерация 8 · 2026-04-29
Бэктест реальной торговли по каталогу v6 на ~150k синтетических триггеров (synthetic_trigger_log, 2025-01-03 → 2026-04-07). Условия: оборот ≥50M ₽, SHOCK-дни IMOEX исключены, тренд-фильтр НЕ применён. Каждый триггер сопоставлен с TOP-1 вариантом каталога по OOS E[R] (с учётом strength bucket); затем walk-forward по candles_1h до TP/SL/EXPIRED, применён round-trip friction 0.10%, EXPIRED переклассифицирован в TP/SL по знаку P&L после friction. Период разделён на IS (2025-01 → 2025-09, look-ahead bias) и OOS (2025-10 → 2026-04, чистый тест). Главная фильтрация: variant.oos_er ≥ 0.30 — без неё friction × массовые ~50% WR сделки уносят весь edge в минус.
Headline — накопленный P&L
Накопленный P&L каталога v6 — фильтр E[R] ≥ 0.30
6 триггеров, IS vs OOS, friction 0.10%, оборот ≥50M, без SHOCK дней
Бэктест 2026-04-29
Sweep по порогу E[R] для каждого триггера
FALSE_BREAKOUT — sweep по порогу E[R]
Как меняется доход и качество при разных порогах E[R]
Sweep 2026-04-29
VWAP_REVERSION — sweep по порогу E[R]
Как меняется доход и качество при разных порогах E[R]
Sweep 2026-04-29
STOP_HUNT — sweep по порогу E[R]
Как меняется доход и качество при разных порогах E[R]
Sweep 2026-04-29
BOS — sweep по порогу E[R]
Как меняется доход и качество при разных порогах E[R]
Sweep 2026-04-29
COMPRESSION — sweep по порогу E[R]
Как меняется доход и качество при разных порогах E[R]
Sweep 2026-04-29
CLEAN_BOUNCE — sweep по порогу E[R]
Как меняется доход и качество при разных порогах E[R]
Sweep 2026-04-29